WebSocket Trading es una funcionalidad de la API de WhiteBIT que le permite recibir datos del mercado y gestionar órdenes a través de una única conexión WebSocket persistente. Puede reducir el número de pasos entre la detección de un cambio en el mercado y el envío de una instrucción para gestionar una orden. Las especificaciones técnicas detalladas están disponibles en la descripción de la gestión de órdenes a través de WebSocket.
¿Cómo funciona WebSocket Trading?
WebSocket mantiene una comunicación bidireccional y persistente entre su sistema de trading y la plataforma. A diferencia de una solicitud HTTP independiente, no es necesario establecer una nueva conexión para cada acción. Para obtener información técnica más detallada sobre el protocolo subyacente, consulte la descripción general de la API WebSocket.
Su sistema de trading puede utilizar esta conexión para:
- recibir actualizaciones del mercado;
- analizar la información recibida;
- enviar instrucciones para crear, modificar o cancelar órdenes;
- recibir actualizaciones sobre las órdenes y su ejecución.
De este modo, se establece un proceso continuo que conecta la recepción de datos del mercado, la toma de decisiones de trading y la gestión de órdenes.
¿En qué se diferencia el trading a través de WebSocket de la API REST?
En una integración tradicional, su sistema de trading puede recibir datos del mercado a través de WebSocket, pero utilizar la API REST para gestionar órdenes. En este caso, cada acción relacionada con una orden requiere una solicitud HTTP y una respuesta independientes.
WebSocket Trading le permite enviar instrucciones a través de una conexión que ya está activa. Esto puede reducir el tiempo y los pasos necesarios entre la toma de una decisión de trading y el envío de una orden.
WebSocket Trading no sustituye por completo a la API REST. Las solicitudes REST pueden seguir utilizándose para obtener los datos iniciales de la cuenta, los saldos, el historial de trading u otra información necesaria para la integración.
¿A quién puede resultarle útil WebSocket Trading?
WebSocket Trading puede resultar útil para:
- traders algorítmicos;
- desarrolladores de bots de trading;
- creadores de mercado (market makers);
- sistemas de trading automatizados;
- estrategias que actualizan órdenes con frecuencia;
- sistemas que reaccionan a cambios del mercado a corto plazo.
La ventaja puede ser menos perceptible en las estrategias que colocan solo unas pocas órdenes. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando un sistema actualiza cotizaciones con frecuencia, sustituye órdenes que han quedado obsoletas o reacciona a los acontecimientos del mercado en tiempo real. Para configurar su primera conexión, consulte la guía de inicio rápido de WebSocket.
¿Cuáles son las principales ventajas de WebSocket Trading?
WebSocket Trading ofrece:
- menos solicitudes independientes;
- menor latencia al enviar órdenes;
- una única conexión para recibir datos del mercado y gestionar órdenes;
- menos canales de comunicación dentro de la integración;
- compatibilidad con sistemas que colocan o actualizan órdenes con frecuencia.
Esta funcionalidad optimiza la transmisión de instrucciones para gestionar órdenes. El resto de los componentes del proceso de trading depende de su infraestructura, del estado de la red y de las condiciones del mercado.
¿WebSocket Trading garantiza la ejecución de una orden?
WebSocket Trading no garantiza que una orden se ejecute de forma instantánea ni que se ejecute a un precio determinado.
Una vez recibida la instrucción, la plataforma comprueba los parámetros de la orden y acepta o rechaza la solicitud. La ejecución de una orden aceptada depende de los siguientes factores:
- el tipo de orden y sus parámetros;
- la liquidez disponible;
- la posición de la orden en la cola;
- las condiciones actuales del mercado;
- la calidad de la conexión de red;
- el rendimiento del sistema de trading.
Tenga en cuenta que: el envío de una orden y su ejecución son etapas diferentes. Realice un seguimiento del estado de la orden y de las ejecuciones individuales para verificar el resultado.
Factores que afectan a la velocidad del sistema de trading
Incluso cuando se reduce el número de solicitudes, el rendimiento general de su sistema de trading depende de varios factores relacionados con la infraestructura y el mercado:
- la calidad y estabilidad de la red;
- la ubicación geográfica de su infraestructura de servidores;
- el rendimiento del propio sistema de trading;
- el tiempo necesario para procesar los datos del mercado y tomar una decisión;
- la carga actual de la red y de la plataforma;
- la liquidez del mercado;
- el tipo de orden seleccionado y sus parámetros.
WebSocket Trading optimiza la parte del proceso que puede mejorarse a nivel de integración de la API: la transmisión de instrucciones para gestionar órdenes desde su sistema de trading hasta la plataforma.