Este artículo contiene enlaces directos a la documentación técnica oficial para desarrolladores sobre cómo configurar el trading a través de WebSocket en WhiteBIT.
Gestión de órdenes a través de WebSocket
La funcionalidad "WebSocket Trading" permite gestionar órdenes directamente a través de la API de WhiteBIT, lo que simplifica los procesos de trading basado en eventos y reduce la latencia al colocar o cancelar órdenes gracias a la reducción del número de pasos intermedios.
Al crear una nueva integración o actualizar un sistema de trading existente, puede consultar todos los métodos actualizados, los requisitos técnicos y los ejemplos en la sección "WebSocket Trading" de la documentación pública de la API de WhiteBIT.
Esta sección contiene información detallada sobre:
- las operaciones y los parámetros compatibles;
- la autenticación y la seguridad de la conexión;
- los límites de solicitudes ("rate limits");
- la gestión de los estados y la ejecución de las órdenes.
Ejemplo práctico de uso
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo un sistema automatizado puede ajustar órdenes rápidamente mediante una única conexión WebSocket persistente, en lugar de enviar varias solicitudes REST.
Ciclo de cancelación y sustitución
Imagine un sistema de trading que coloca simultáneamente órdenes de compra y de venta. Cuando cambian el precio o las condiciones del mercado, el sistema comprueba si sus órdenes abiertas siguen siendo válidas. Si ya no se ajustan a la estrategia, las actualiza a través de una única conexión:
- El sistema recibe actualizaciones de la cartera de órdenes (order book) en tiempo real a través de un canal WebSocket abierto.
- El algoritmo de trading procesa los datos y calcula los nuevos parámetros de las órdenes.
- El sistema envía una instrucción para cancelar una orden activa que ha quedado obsoleta.
- El sistema envía una instrucción para colocar una nueva orden con los parámetros actualizados.
Este proceso minimiza el tiempo durante el cual una orden obsoleta permanece activa en la cartera de órdenes, lo que ayuda a proteger el capital frente a movimientos desfavorables de los precios.
Datos del mercado que se deben supervisar
El sistema de trading puede supervisar variables específicas del mercado en tiempo real, según el tipo de mercado seleccionado.
Para futuros perpetuos (PERP)
- Index Price (precio del índice): precio de referencia agregado del activo subyacente en las principales plataformas de intercambio.
- Mark Price (precio de marca): precio calculado que se utiliza para valorar posiciones, calcular el PnL no realizado y activar liquidaciones.
- Funding Rate (tasa de financiación): comisión periódica que intercambian los titulares de posiciones largas y cortas.
- PnL (beneficios y pérdidas): resultado financiero actual, realizado o no realizado, de las posiciones activas.
Para el trading spot
- Último precio de operación: precio al que se ejecutó la última transacción en la plataforma de intercambio.
- Cotizaciones en la cartera de órdenes: mejores precios de compra (bid) y de venta (ask) disponibles en el mercado.
- Volumen de trading: volumen total del activo negociado durante un período determinado.